Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell

C. Peitz, J. Feng, D. Kundisch, in: Statistische Woche, 2012.

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Conference Abstract | German
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Statistische Woche
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Statistische Woche
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Vienna, Austria
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Peitz C, Feng J, Kundisch D. Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell. In: Statistische Woche. ; 2012.
Peitz, C., Feng, J., & Kundisch, D. (2012). Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell. In Statistische Woche. Vienna, Austria.
@inproceedings{Peitz_Feng_Kundisch_2012, title={Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell}, booktitle={Statistische Woche}, author={Peitz, C. and Feng, J. and Kundisch, Dennis}, year={2012} }
Peitz, C., J. Feng, and Dennis Kundisch. “Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell.” In Statistische Woche, 2012.
C. Peitz, J. Feng, and D. Kundisch, “Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell,” in Statistische Woche, Vienna, Austria, 2012.
Peitz, C., et al. “Die Idee der doppelt bedingten Glattung der Volatilität von Hochfrequenten Finanzdaten in einem raumlichen Modell.” Statistische Woche, 2012.

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